とあるエンジニアのシステムトレード芸

システムトレードの損益を置いていくブログ。エンジニアであることを活かして機械学習を使用。

株システムの構成

本システムの構成

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維持費

KABU+ 1650円/月 VPS二台(Windows、CentOS) 2650円/月

使用OSS

tensorflow、keras、luigi、pandasなど

モデル

ニューラルネットワークを使用。非線形モデル。
内部で随所にLSTMをStackしたり全結合層をもったり色々している。
これ以上はひみつ。

戦略

デイリーでの寄引。
朝9:00の寄り付きで、エントリーし15:00の引けで決済する。
(正確にはエグジット指値を制限値幅一杯に指しておき、不成注文としている。)
東証一部の全銘柄に対して機械学習モデルによってスコアリング
スコアに沿って、上から順にエントリー